这个问题可能对量化买卖者影响更大。

由于量化买卖者想要实现自动买卖,需要将自己的计谋加载到详细的合约中,而加载到主合约中则需要不停的手工操作。若是将它们载入主合同,将会有伟大的差距,这将影响计谋。以是许多人选择把自己的计谋加载到指数中,由于指数的走势和主合约差不多,没有缺口,然后指定主合约举行买卖。

但虽然相似,但总会有误差,好比最近的苹果期货。

指数一起走低,但主合同不跌,很容易泛起。指数是盈利的,但详细买卖是亏损的。另一个例子是最近的螺纹钢期货:

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同样,指数偏弱,详细螺纹钢合约偏强。

之以是会泛起这种情形,是由于这些品种在换月过程中,二级主合同和主合同的强弱差别。

这种情形会有多大误差?这个很难统计。由于这里有许多不确定性。只能从逻辑上推导。举个例子,虽然这是我们最近看到的情形,但会不会泛起另一种情形?好比上图的苹果期货。会不会发生我们做空指数后,详细主合约跌得更厉害?

理论上固然是这样,但实际上,这种情形以前也发生过。

以是基于此,我们假设在足够多的趋势支持下,两者的概率应该是相近的,历久来看理论上应该不会有太大误差。固然,这些只是逻辑上的,我们无法下结论。

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